微观金融学——理论·实务·案例/陈湛匀编著/复旦大学出版社


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	微观金融学——理论·实务·案例
	作者：	陈湛匀编著
	定价：	28.00元	页数：	238页
	ISBN：	978-7-309-06469-8/F.1464	字数：	344千字
	开本：	16 开	装帧：	平装
	出版日期：	2009年2月	本类其他相关图书
内容提要
本书除了系统阐述微观金融学的基本原理、理论与应用方法和实务外，还详细分析了微观金融学的最新内容，包括新理念、新理论和新方法，作者力求理论、实务和案例浑然一体，完整有新意。全书分为11章，主要内容有：微观金融学概述、货币时间价值与投资分析基础、贷款与债券的价值评估模型、金融风险管理基础、信用风险、商业银行风险管理、金融资产评估方法以及股票估价，远期、期货和互换的定价、期权定价理论及其应用、资本结构与融资决策、银行兼并与收购。在每一章结构和编排上做了有益的尝试。本书是为经济类和管理类大学本科生编写，同时也适合相关公司管理人员和企业财务人员学习。
作者简介
陈湛匀，我国首位应用统计学专业经济学博士。曾任加拿大 Manitoba University访问学者，做博士后研究，后赴法国European National School of Administration任访问教授。长期从事国际投资与金融工程研究。1993年起至今任上海大学国际工商与管理学院副院长、教授、博士生导师，金融学科带头人，上海大学学术委员会委员。任上海市投资学会副会长、国家社科基金评审委员、中国商业联合会特聘专家、联合国开发计划署项目专家。在中央电视台、上海电视台、东方电视台、“世纪讲坛”任演讲嘉宾。已获奖16项：如中国高校人文社科研究优秀成果奖、上海科技进步奖、上海决策咨询成果奖（2次）、上海哲社优秀论文奖（3次）、上海哲社优秀著作奖（2次）、上海优秀青年教师奖（2次）、上海育才奖等。曾主持完成37项科研项目：其中国家自然科学基金、国家社会科学基金3项，上海政府重点决策咨询项目5项，上海科委重点项目6项，还主持完成国际合作项目、教育部人文社科项目、“十一五”国家级教材规划、“曙光”计划项目、上海哲社规划项目等。在《管理世界》、《经济研究》、《金融研究》等国内外核心学术刊物发表论文131篇，出版专著、译著、编著30本。
书摘
目录第一章微观金融学概述 1.1 金融的一般概念 1.1.1 金融概念 1.1.2 金融学的研究对象 1.1.3 金融的构成要素 1.2 微观金融学 1.2.1 微观金融学的定义 1.2.2 宏观金融学与微观金融学的区别 1.2.3 微观金融学的研究方向 1.3 微观金融与经济发展 1.4微观金融学的研究方法本章小结习题第二章货币的时间价值与投资分析基础 2.1 货币时间价值及利息的计算 2.1.1 货币时间价值 2.1.2 单利和复利 2.2 现金流贴现分析与投资决策准则 2.2.1 终值、现值与贴现 2.2.2 投资决策准则 2.3 年金的计算 2.3.1 年金概念 2.3.2 普通年金 2.3.3 即时年金 2.3.4 永续年金 2.4 金融理财计算工具 2.4.1 财务计算器 2.4.2 货币时间价值系数表 2.4.3 EXCEL软件 2.5 通胀、税收及不确定性对货币时间价值的影响 2.5.1 通货膨胀与现金流贴现分析 2.5.2 税收与现金流贴现分析 2.5.3 不确定性与现金流贴现分析案例分析本章小结习题第三章贷款与债券的价值评估模型 3.1 贷款定价 3.1.1 贷款价格的含义 3.1.2 贷款价格的构成 3.1.3 决定贷款价格的基本原则与基本因素 3.1.4 工商贷款的定价模型 3.2 债券的估价模型和价格变化规律 3.2.1 债券的类型和收益率 3.2.2 影响债券市场价格的外部因素 3.2.3 收入资本化法在债券价值分析中的运用 3.2.4 影响债券价格的内部因素 3.2.5 债券利率的风险结构案例分析本章小结习题第四章金融风险管理基础 4.1 金融风险的基本理论 4.1.1 金融风险的概念 4.1.2 金融风险的类型 4.1.3 金融风险的特征 4.2 金融风险的管理过程 4.2.1 金融风险的识别 4.2.2 金融风险的度量 4.2.3 金融风险管理的方法选择与实施 4.2.4 金融风险管理的评价 4.3 金融风险管理的策略 4.3.1 套期保值 4.3.2 保险 4.3.3 分散投资 4.3.4 不同管理策略的选择 4.4 我国的金融风险管理模式案例分析本章小结习题第五章信用风险 5.1 信用风险概论 5.1.1 信用风险的定义 5.1.2 信用风险的测量 5.1.3 信用风险的影响 5.2 信用风险的度量模型 5.2.1 KMV模型 5.2.2 信用度量术模型 5.2.3 宏观模拟模型 5.2.4 信用风险附加法模型 5.2.5 死亡率模型 5.2.6 对现代信用风险度量模型的分析评价 5.3 信用风险管理 5.3.1 信用风险的界定 5.3.2 信用风险管理方法的演变 5.3.3 利用衍生金融工具防范信用风险 5.3.4 信用衍生产品的作用 5.3.5 信用衍生产品的风险案例分析本章小结习题第六章商业银行风险管理 6.1 商业银行信用风险概论 6.1.1 银行风险含义与种类 6.1.2 商业银行信用风险管理 6.2 商业银行利率风险管理 6.2.1 利率风险的概念 6.2.2 商业利率风险的度量 6.2.3 商业银行利率风险管理 6.3 商业银行操作风险管理 6.3.1 操作风险的概念 6.3.2 商业操作风险的度量 6.3.3 商业银行操作风险管理本章小结习题第七章金融资产评估方法以及股票估价 7.1 金融资产价值种类及估价的一般方法 7.1.1 评估假设条件 7.1.2 现有资产评估方法概述 7.1.3 现有评估方法的比较研究 7.1.4 金融资产价值及其评估方法研究 7.2 风险和报酬 7.3 资本资产定价模型 7.4 股票估价模型 7.4.1 股息贴现模型之一：零增长模型 7.4.2 股息贴现模型之二：不变增长模型 7.4.3 股息贴现模型之三：股利固定增长模型 7.4.4 股息贴现模型之四：多元增长模型 7.5 套利定价理论 7.5.1 套利与均衡 7.5.2 APT理论的假设 7.5.3 APT模型 7.5.4 APT与CAPM比较案例分析本章小结习题第八章远期、期货和互换的定价 8.1 远期合约的定价 8.1.1 远期合约概述 8.1.2 远期利率协议的定价 8.1.3 远期汇率协议的定价 8.2 金融期货的定价 8.2.1 金融期货合约的概述 8.2.2 期货的定价 8.3 互换的定价 8.3.1 互换的概念 8.3.2 互换的定价案例分析本章小结习题第九章期权定价理论及其应用 9.1 期权 9.1.1 期权的基本知识 9.1.2 期权的种类 9.1.3 期权价值 9.1.4 影响期权价值的因素 9.2 期权估价原理 9.2.1 期权估价基本原理 9.2.2 二叉树期权定价模型 9.2.3 BlackScholes期权定价模型 9.2.4 CEV模型的描述 9.2.5 随机利率模型 9.2.6 跳跃—扩散模型 9.3 期权定价法在实际运用中需要注意的问题案例分析本章小结习题第十章资本结构与融资决策 10.1 理想环境中的资本结构 10.1.1 资本结构理论的含义 10.1.2 资本结构优化与企业价值 10.1.3 西方资本结构理论对我国的启示 10.2 公司的融资决策 10.2.1 融资含义 10.2.2 最佳融资决策的时机选择 10.2.3 上市公司融资决策的模式 10.2.4 中小企业融资决策 10.3 公司并购与分立控制 10.3.1 并购决策的运用 10.3.2 企业并购的风险分析案例分析本章小结习题第十一章银行兼并与收购 11.1 银行业并购因素与动机 11.1.1 银行并购宏观因素分析 11.1.2 银行并购微观因素分析 11.1.3 我国银行业并购的动机与特点分析 11.1.4 全球银行业的并购趋势 11.2 银行并购的收益与成本 11.2.1 银行并购的收益 11.2.2 银行并购的成本案例分析本章小结习题参考文献
书评



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