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随机过程基础
作者：
 应坚刚 金蒙伟 编著
定价：
24.00元
页数：
237页
ISBN：
ISBN7-309-04343-X/O.338
字数：
278千字
开本：
16 开
装帧：
平装
出版日期：
2005年2月 　　　　　　
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内容提要

       本书是研究生随机过程教材．全书共4章，以公理概率论为入口，重点讲授鞅与Markov过程，分别介绍了条件期望、无穷维空间的测度构造、Markov链、Poisson测度与Poisson过程、Brown运动、鞅与连续鞅的随机积分、Ito公式、Girsanov公式、随机微分方程，还介绍了右Markov过程、Feller过程与Levy过程、Brown运动的位势理论、游离理论，和Markov过程的Killing变换与时间变换等．本书还配备了一定数量难易不等的习题，以利读者加深理解，启发思考。
       本书可作为基础数学、应用数学、计算数学、运筹学与控制论、概率论与数理统计等数学类各专业方向的研究生学位课教材，也可供理工类和金融类相关专业的研究生以及自然科学工作者、工程技术人员参考使用．

作者简介

书摘

       目录
      
       第一章 概率论基础
       1．1 可测结构与测度构造
       l．2 可测函数与积分
       1．3 随机变量与分布
       1．4 随机变量的收敛性
       1. 5 特征函数
       1．6 条件数学期望
      
       第二章 随机过程基础
       2．1 随机过程与无穷乘积空间上的测度
       2. 2 有限维分布族与相容定理
       2．3 Markov过程与转移半群
       2. 4 Markov链
       2．5 Poisson过程
       2．6 Brown运动
      
       第三章 随机分析基础
       3．l a一代数流与停时
       3．2 鞅与鞅序列
       3．3 下鞅的正则化
       3．4 随机积分与Ito公式
       3．5 Girsanov公式与鞅表示
       3. 6 随机微分方程
      
       第四章 Markov过程基础
       4．1 右Markov过程
       4．2 过分函数与精细拓扑
       4．3 Feller过程与Levy过程
       4．4 Brown运动与经典位势
       4．5 局部时与游离理论
       4．6 Markov过程的变换
      
       参考文献
      
       索引

书评       
　  

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