金融工程学—金融商品创新选择权理论/陈松男著/复旦大学出版社


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	金融工程学—金融商品创新选择权理论
	作者：	陈松男著
	定价：	49.00元	页数：	482页
	ISBN：	ISBN7-309-03343-4/F.730	字数：	468千字
	开本：	小16 开	装帧：	精装
	出版日期：	2002年11月	本类其他相关图书
内容提要

作者简介
陈松男博士（Dr.Son-NanChen）现任：中国台湾政治大学金融系教授上海复旦大学客座教授政治大学商学院财务工程研究中心主任中华金融创新与财务工程学会理事长乾隆TraderOne金融工程总顾问中国台湾合格证券分析师曾任：美国马里兰大学财务金融博士研究所主任7年
书摘
目录第一章股价变动过程及Ito定理一、马可夫随机过程二、Generalized Wiener Process 三、 Ito Process 四、Ito’s Lemma（Ito定理）参考文献第二章 Black-Scholes选择权模型一、模型假设二、Black－Scholes欧式买权的评价三、欧式卖权的评价模型四、避险参数参考文献第三章 Merton选择权模型（附加考量现金股息）及外汇选择权一、模型推导二、外汇选择权模型三、Merton模型的另一种推导方法参考文献第四章 Black模型——期货选择权一、简介二、期货买权的评价三、期货卖权的评价第五章 Martingale评价方法一、必要的数学基础二、 Girsanov定理三、Martingale评价方法的应用参考文献第六章降低权利金之权证创新及评价一、前言二、新商品创新及评价三、结论参考文献附录第七章组合型权证的正确评价及避险方法一、前言二、组合型权证的评价三、冲销风险四、实证研究五、结论参考文献附录第八章欧式及美式数据选择权（Digital Options）一、简介二、欧式数据选择权三、美式数据选择权参考文献第九章二元素选择权：现金或无偿选择权一、单一标的型的现金或无偿选择权二、两个标的型的现金或无偿选择权：4种不同类型三、C－Brick选择权四、资产或无偿选择权五、 A－Brick选择权参考文献附录第十章互换选择权（Exchange Options）一、简介二、互换选择权的特征三、互换选择权的评价四、互换选择权的延伸参考文献第十一章后定选择权（Chooser Options）一、简介二、后定选择权的评价三、多期定点后定选择权四、复杂型后定选择权参考文献第十二章极大值或极小值选择权一、简介二、最大值选择权的评价三、最小值选择权的评价四、特性参考文献第十三章混合选择权（Compound Options）一、定义二、混合选择权的评价参考文献第十四章外汇选择权——考量两国利率随机变动一、简介二、外汇买权及卖权的关系三、欧式外汇买权及卖权的评价四、避险参数五、美式外汇选择权参考文献第十五章汇率连动远期契约一、简介二、风险中立与外汇及外国标的价格变动过程三、汇率连动远期契约的评价参考文献第十六章汇率连动选择权（Quanto Options）一、 4种不同汇率连动二、浮动汇率选择权：第一种汇率连动选择权三、第二种汇率连动选择权四、固定汇率选择权：第三种汇率连动选择权五、第四种汇率连动选择权参考文献附录一附录二第十七章美式汇率连动选择权一、简介二、提前履约的可能性三、美式第一类型汇率连动买权（或卖权）四、美式第二类型汇率连动买权（或卖权）五、美式第三类型汇率连动买权（或卖权）六、美式第四类型汇率连动买权（或卖权）参考文献第十八章平均汇率选择权一、简介二、算术平均选择权的平价关系（Put－Call Parity）三、评价模型参考文献第十九章亚洲选择权：倒数Gamma概率分布及封闭解模型一、简介二、股价算术平均值的定义及性质三、Gamma与倒数Gamma概率分布的关系四、评价模型五、参考文献第二十章远期生效亚洲选择权一、简介二、求解评价模型三、远期生效亚洲买卖权的平价关系四、评价模型的准确度参考文献附录一附录二第二十一章重设型卖权一、简介二、重设型卖权的定义三、欧式重设型卖权的评价：Martingale Pricing 四、价值变动与风险特征五、美式重设型卖权评价参考文献第二十二章重设型熊市认售权证的创新一、简介二、重设型熊市认售权证的定义三、Martingale 评价四、风险特征五、美式重设型熊市认售权证参考文献第二十三章多点重设型选择权一、简介二、重设程序及到期现金流量三、多点重设型买权的评价及避险参数四、多点重设型卖权的评价及避险参数参考文献附录第二十四章回顾型选择权（Lookback Options）一、简介二、最高及最低标的价格的概率分布三、回顾型买权的评价：浮动履约价四、回顾型卖权：浮动履约价五、固定履约价格的回顾型买权参考文献第二十五章连续履约价（或限界）选择权一、简介三、连续履约价选择权四、三、连续履约价限界选择权四、平方选择权（Power Options）五、软著界线选择权（Soft Barrier Options）参考文献第二十六章美式选择权效率评价法一、简介二、欧式选择权评价模型三、美式选择权评价四、数值分析法：求出S＊及S’ 参考文献第二十七章二元树选择权评价模型：CRR 一、简介二、评价选择权的基本概念三、二项式评价模型四、二项式评价模型的权限——Black－Scholes模型五、二项式模型的其他评价应用参考文献第二十八章二元树评价模型之应用：美式及新奇选择权评价一、简介二、美式选择权的评价：二元树模型三、美式外汇选择权的评价四、美式期货选择权的评价：二项式评价模型五、新奇选择权的评价六、结论参考文献附录第二十九章三元树选择权评价模型一、简介二、三元树模型：单一情况变量模型三、界限选择权评价四、双情况变量模型参考文献第三十章利率衍生性商品：单因子模型一、简介二、单因子利率模型三、折价债券评价四、债券选择权的评价五、利用利率期间结构估计参数：B（0，T）及A(0,T) 六、参考文献第三十一章双因子利率衍生性商品模型一、简介二、双因子利率模型三、殖利率及远期利率动态过程四、债券选择权的评价参考文献附录第三十二章付息债券选择权一、简介二、付息债券选择权：单因子利率模型三、付息债券选择权：双因子模型参考文献第三十三章信用风险公差衍生性商品一、简介二、信用等级随机过程三、信用风险债券评价四、风险中立移动概率的求算五、信用风险价差卖权的评价六、KK的实证结果参考文献附录第三十四章信用价差模型：动态过程一、简介二、信用价差与转移概率三、两种情况模型（Two－State Model）四、信用等级转移模型五、有记忆的信用转移模型六、信用转移模型：随机倒闭概率七、统计相关的信用价差八、参考文献专有名词中文索引
书评



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