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金融数学与分析技术
作者：
 蔡明超 孙培源 编著
定价：
15.00元
页数：
266页
ISBN：
ISBN7-309-03141-5
字数：
230千字
开本：
32 开
装帧：
平装
出版日期：
2002年8月 　　　　　　
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内容提要

       本书主要内容包括：股价行为的Brown运动模型；效用函数与风险态度；离散金融系统；资产组合问题与资本资产定价模型及其检验方法；衍生资产定价的模型——二叉树模型与Black-Scholes模型；金融市场的数据分析；金融资产收益率的分布特征；事件研究法；有效市场假设的理论与检验；风险价值系统；资产分配策略；投资基金及资产组合管理的评估技术；证券市场的流动性与微观结构理论。
       本书恻重于介绍统计学和数学在金融理论前沿中的应用，因此有助于非数学类金融理论工作者及硕士生、博士生迅速掌握定量研究方法，同时也有助于数学类专业的学者迅速了解数学理论在金融领域的应用。本书的读者还可以包括：基金经理、资产组合管理人员及其他机构投资者、证券从业人员。
      

作者简介

       蔡明超，副教授，1991年毕业于上海交通大学应用数学系，1997年在上海交通大学管理科学获硕士学位，1999年起在职攻读博士学位，1998年至今在上海交通大学管理学院经济与金融系从事教学与科研工作，目前是经济与金融系金融数据库的负责人、证券与金融研究所资产组合管理评介中心负责人。主要研究方向：资产组合管理，证券投资基金，投资哲学。主要教授：《证券投资分析》、《金融数学》、《经济学》等课程，设计和开发了“股价与随机游走”、“最优的资产分配”等教学软件。
       参与并负责国家自然科学基金课题“中国证券市场风险与收益实证研究”和“证券投资基金绩效评估与风险控制”，为上海证券交易所联合委托课题《中国股票市场波动性与流动性研究》主要完成人。
       在核心期刊杂志发表文章近20篇在《证券市场导报》、《上海证券报》等媒体发表多篇投资咨询及市场应用性方面的文章。
      
       孙培源，2000年毕业于浙江大学数学系，获理学硕士学位，同年进入上海交通大学管理学院攻读金融学博士学位。主要研究方向为实证金融、市场微观结构，曾在《Soochow Journal of Mathrmatics》，《模糊系统与数学》等国内外期刊上发表数学论文多篇，在《经济研究》、《世界经济》等经济金融类期刊上发表论文多篇。
      

书摘

书评       
　  

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