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养老目标基金研究
作者：
 罗忠洲 著
定价：
56 元
页数：
292页
ISBN：
978-7-309-16529-6/F.2931
字数：
331千字
开本：
16 开
装帧：
平装
出版日期：
2023年8月 　　　　　　
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内容提要

       在人口老龄化问题日趋严重，未富先老、未备先老的严峻局面下，我国养老保障体系安全及居民退休后的经济保障受到严重挑战。完善养老保障模式，大力发展养老金融，是满足我国居民养老需求的必经之路。养老目标基金主要包括目标风险基金和目标日期基金，是重要的养老金融产品。
       本书首先分析了我国养老产品的发展现状，实证研究了海外养老型基金产品的影响因素。基于此，本书设计了调查问卷，通过问卷调查研究我国养老产品需求及其影响因素。然后，通过策略模型构建与实证数据回测，研究养老目标风险基金的风险控制策略、目标风险策略和风险平价策略，以及目标日期基金的最优下滑轨道策略在中国市场的有效性。最后，通过分析海外养老产品法规政策演变，探究我国养老产品发展路径及制度建设方向。
      

作者简介

       罗忠洲，经济学博士，复旦大学金融研究院副研究员，从事汇率、投资相关研究。2006年9月—2008年9月，在复旦大学应用经济学博士后流动站从事有关汇率方面的研究工作。2009年至今在复旦大学金融研究院工作。
       主持国家社科基金《养老目标基金研究》、教育部人文社科基金《基于汇率波动视角的跨境贸易人民币结算研究》《本币升值、国内物价与金融稳定》、中国博士后科学基金《人民币升值的经济效应研究》、上海哲学社会科学基金《境外人民币回流机制研究》等多项科研项目。在《世界经济》《金融研究》《保险研究》等国家权威期刊发表论文30多篇。出版专著《日元汇率波动的经济效应研究》《跨境贸易人民币计价结算研究》，编著教材《证券投资分析》《投资银行学》。
      

书摘

       目录
      
       导论
      
       1国内养老产品发展现状分析
       1.1我国老龄化问题日趋严重
       1.2我国养老保障三支柱体系
       1.2.1社会基本养老保险
       1.2.2企业年金和职业年金
       1.2.3个人养老金
       1.3我国个人养老产品发展现状
       1.3.1商业养老保险产品
       1.3.2基金系养老产品
       1.3.3银行系养老理财产品
       1.3.4信托系养老产品
       1.4我国养老金投资相关政策
       1.4.1政策沿革
       1.4.2运营模式
       1.4.3投资范围和投资限制
      
       2海外养老目标基金影响因素研究
       2.1美国和英国养老金投资产品分析
       2.1.1美国养老金投资产品分析
       2.1.2英国养老金投资产品分析
       2.2美国和英国养老目标基金产品规模影响因素的实证分析
       2.2.1方法和模型
       2.2.2回归结果分析
       2.3其他国家养老投资产品分析
       2.3.1德国养老金投资产品分析
       2.3.2法国养老金投资产品分析
       2.3.3日本养老金投资产品分析
      
       3我国养老产品需求影响因素的问卷调查分析
       3.1养老产品需求主体基本情况
       3.2养老产品需求总体情况
       3.2.1养老产品需求总体情况问卷分析
       3.2.2养老产品需求总体情况对比分析
       3.3养老产品需求偏好
       3.3.1养老产品需求偏好问卷分析
       3.3.2养老产品需求偏好对比分析
       3.4养老收入主要来源
       3.4.1养老收入主要来源问卷分析
       3.4.2养老收入主要来源对比分析
       3.5养老产品宣传教育
       3.5.1养老产品宣传教育问卷分析
       3.5.2养老产品宣传教育对比分析
       3.6问卷调查结论
       3.6.1我国个人养老产品需求潜力巨大
       3.6.2年薪越高的被调查者养老资产储备预期规模越高
       3.6.3被调查者偏好回报较高的确定性收益产品
       3.6.4养老保险产品是最重要的养老资产之一
       3.6.5社会基本养老保险是当前最重要的养老收入来源
       3.6.6加强养老产品宣传教育有助于增加产品需求
       3.6.7自主学习、亲朋好友推荐和网络是获取养老产品信息的主要渠道
      
       4养老目标风险基金资产配置策略研究
       4.1文献综述
       4.1.1资产配置对养老基金投资收益的影响
       4.1.2静态资产配置的一般数理方法
       4.1.3养老基金静态资产配置的数理方法
       4.2养老目标风险基金资产配置模型
       4.2.1理论模型基础
       4.2.2被动型基金产品模型
       4.2.3主动型基金产品模型
       4.2.4模型优缺点比较
       4.3我国养老目标风险基金资产配置策略
       4.3.1数据
       4.3.2策略构建
       4.3.3风险控制策略回测结果及分析
       4.3.4目标风险策略回测结果及分析
       4.4本章小结
      
       5养老目标风险基金风险平价策略研究
       5.1文献综述
       5.1.1风险平价有效性
       5.1.2增加风险平价模型收益
       5.1.3风险平价模型的风险测度
       5.1.4述评
       5.2养老目标风险基金风险平价模型
       5.2.1宏观经济周期与大类资产配置
       5.2.2常规风险平价
       5.2.3风险平价策略增强收益的两种方法
       5.2.4风险平价策略度量下行风险的三种方式
       5.2.5小结
       5.3养老目标风险基金风险平价策略的实证研究
       5.3.1数据
       5.3.2风险平价策略回测
       5.3.3策略实证结果分析
       5.3.4高频数据实证研究
       5.4本章小结
      
       6养老目标日期基金最优下滑轨道研究
       6.1文献综述
       6.1.1养老资产配置的影响因素
       6.1.2养老资产配置的基本理论体系
       6.1.3养老资产配置的方法及策略
       6.1.4养老目标日期基金的下滑轨道研究
       6.2养老目标日期基金下滑轨道模型
       6.2.1VLCM模型
       6.2.2我国养老目标日期基金下滑轨道模型
       6.3我国养老目标日期基金下滑轨道的实证分析
       6.3.1模型参数取值
       6.3.2下滑轨道数值模拟
       6.3.3关键参数的敏感性分析
       6.3.4基于我国数据的目标日期基金下滑轨道实证分析
       6.3.5人力资本参数对目标日期基金下滑轨道实证结果的影响
       6.3.6目标日期基金下滑轨道的动态调整
       6.4本章小结
      
       7结论与政策建议
       7.1结论
       7.2政策建议
      
       附录1 我国养老金产品需求调查问卷
       附录2 问卷信效度分析
       附录3 养老目标风险基金资产配置策略代码
       附录4 养老目标风险基金风险平价策略代码
       附录5 养老目标日期基金最优下滑轨道代码
       附录6 图表索引
      
       参考文献
      

书评       
　  

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