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理解期权交易
作者：
 刘维泉 著
定价：
68 元
页数：
302页
ISBN：
978-7-309-16218-9/F.2885
字数：
315千字
开本：
16 开
装帧：
平装
出版日期：
2022年9月 　　　　　　
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内容提要

       本书主要阐述期权交易的理论与实务，从市场专业交易员的角度出发，讲述期权交易中涉及的定价理论、分析框架、对冲技术和产品设计等内容。首先，从期权定价的基础知识出发，着重阐述定价原理中的经济内涵，分析市场上的专业交易员如何运用数学公式背后的经济理论来构建合理的分析框架。其次，详细分析期权交易中的动态对冲技术，阐述对冲的理念，解释对冲之方法，分析对冲后的效果。最后，通过分析市场上期权波动率产品的设计原理，为读者阐述产品背后蕴含的波动率交易策略，以及产品交易背后的风险对冲逻辑。简而言之，本书希望能为读者提供一线市场从业人员关于期权交易的理论和实践的思考，为学生建立从高校理论学习通向市场实践的桥梁。

作者简介

       刘维泉，本科毕业于复旦大学数学系，博士毕业于中国人民大学数量经济学专业，长期从事外汇期权、即期和远期及掉期的交易。发表多篇论文，著有《期权交易指南——一线交易员视角》。曾经担任股份制商业银行外汇期权交易员，现任职于杭州乒乓智能技术有限公司。2015年获得上海市首届“上海青年金才”称号。
      

书摘

       目录
      
       导论
      
       第1章 期权的基本概念
       1.1 什么是期权
       1.2 期权基本作用
       1.3 价值构成
       1.4 Delta就是头寸
       1.5 Gamma是加速器和减震器
       1.6 Theta背后的涓涓细流
       1.7 Vega是波动率头寸
       1.8 常见的期权
       1.9 期权的到期损益特征
       1.10 本章小结
      
       第2章 BSM框架及其争论
       2.1 有关BSM的争议
       2.2 历史上的期权定价公式
       2.3 新时代的BSM定价公式
       2.4 无套利与期权定价原理
       2.5 无套利框架与BSM公式
       2.6 无套利二叉树与BSM公式
       2.7 看跌看涨平价公式
       2.8 BSM再进一步
       2.9 应该如何正确使用BSM
       2.10 本章小结
      
       第3章 计价变换与期权定价
       3.1 计价物的简单理解
       3.2 资产定价中的计价单位变换
       3.3 风险中性测度的经济含义
       3.4 数学期望中的测度转换
       3.5 测度转换与期权定价
       3.6 计价变换与计价货币变换
       3.7 本章小结
      
       第4章 基础的单期权交易
       4.1 买入看涨期权
       4.2 卖出看涨期权
       4.3 买入看跌期权
       4.4 卖出看跌期权
       4.5 本章小结
      
       第5章 期权组合交易策略
       5.1 牛市价差
       5.2 熊市价差
       5.3 鞍式组合
       5.4 勒式组合
       5.5 风险逆转
       5.6 蝶式组合
       5.7 本章小结
      
       第6章 如何做一个合格的期权买方
       6.1 谁适合买期权
       6.2 应该如何买期权
       6.3 买期权的雷区
       6.4 正确评估风险
       6.5 本章结论
      
       第7章 如何做一个合格的期权卖方
       7.1 为什么要卖期权
       7.2 期权卖方之道
       7.3 卖出期权的选择
       7.4 卖方该如何控制风险
       7.5 本章小结
      
       第8章 交易波动率曲线
       8.1 再次认识波动率
       8.2 为什么是波动率交易
       8.3 波动率的期限结构
       8.4 波动率锥
       8.5 交易波动率期限结构
       8.6 交易波动率偏斜形态
       8.7 本章小结
      
       第9章 波动率交易衍生产品
       9.1 波动率互换与方差互换
       9.2 方差互换的作用
       9.3 VIX衍生交易产品
       9.4 本章小结
      
       参考文献
      

书评       
　  

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