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程序化交易中级教程:国信TradeStation
作者:
陈学彬 等编著
定价:
49 元
页数:
380页
ISBN:
978-7-309-13182-6/F.2394
字数:
543千字
开本:
16 开
装帧:
平装
出版日期:
2017年9月       
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内容提要


       在计算机互联网、大数据和人工智能技术迅速发展的今天,程序化交易正在成为全球金融市场交易的主流方式和发展趋势。本书是作者在近几年程序化交易的教学实践和几本初级教程编写经验的基础上撰写的程序化交易中级教程。它以国信TradeStation为量化交易平台,深入讨论了面向对象编程语言(组件)在程序化交易策略,特别是资产组合交易策略开发中的应用,包括选股策略、股票组合交易策略、股票套保策略、期现套利策略、期权套利策略、期权价差交易策略、算法交易策略和动态资产配置等问题。它是具有一定程序化交易基础的人员进阶学习资产组合的程序化交易策略的重要工具书。

作者简介


       本书由复旦大学金融研究院的陈学彬教授带领一批量化交易教学和实战部门专业人员编写。陈学彬教授在宏观和微观金融领域具有深入的理论研究,在货币政策、汇率政策、金融博弈和程序化交易领域著述颇丰,特别是近几年编写出版了《程序化交易》《期权策略程序化交易》《程序化交易初级教程》,在程序化交易策略开发和教学方面进行了深入探索,积累了丰富的经验。参加本书编写的刘庆富教授、蒋祥林副教授均为复旦大学金融研究院金融工程、量化分析和金融衍生品研究和教学的专家,王燕华领衔的国信证券团队则是国信TradeStation平台的技术专家。他们的组合为本书理论与实战的紧密结合提供了坚实的基础。

书摘


       目录
      
       第一章 导论
       第一节 程序化交易的发展趋势
       第二节 程序化交易平台的发展
       一、早期功能单一的图形程序化交易平台
       二、多功能综合交易平台的发展
       第三节 程序化交易编程语言的发展
       一、面向用户编程语言
       二、面向对象编程语言
       三、面向用户和面向对象编程语言的结合
       本章小结
       重要概念
       习题与思考题
      
       第二章 面向对象编程:EL组件
       第一节 对象编程基础
       一、为何使用面向对象的编程?
       二、EL中的类
       三、EL中的对象
       四、EL中的命名空间
       第二节 EL中对象的使用
       一、开发环境界面
       二、属性设置
       三、设计器代码
       四、非组件对象
       第三节 EL对象的方法和事件
       一、方法
       二、事件
       第四节 行情数据组件
       一、行情提供组件PriceSeriesProvider
       二、市场深度数据提供组件MarketDepthProvider
       三、报价提供组件QuotesProvider
       四、基本面提供组件FundamentalQuotesProvider
       第五节 账户与交易组件
       一、下单组件OrderTicket
       二、委托单信息提供组件OrdersProvider
       三、账户信息提供组件AccountsProvider
       四、仓位信息提供组件PositionsProvider
       第六节 数据存储对象
       一、数组Array
       二、集合Collection
       三、Vectors
       四、Dictionary
       第七节 其他对象
       一、计时器组件Timer
       二、办公组件Workbook
       第八节 窗体控件Form Controls
       一、常用控件
       二、控件的属性
       第九节 异常及错误处理
       一、Debug调试
       二、异常处理模块Try-Catch
       本章小结
       重要概念
       习题与思考题
      
       第三章 选股策略
       第一节 选股方法概述
       第二节 技术指标选股策略
       一、技术选股策略实现过程
       二、技术选股策略应用
       第三节 基本面选股策略
       一、基本面选股策略实现
       二、基本面选股策略应用
       第四节 技术加基本面选股策略
       一、技术加基本面选股策略实现
       二、技术加基本面选股策略应用
       本章小结
       重要概念
       习题与思考题
      
       第四章 股票投资组合交易策略
       第一节 股票组合交易策略概述
       第二节 股票组合分析图交易策略
       一、股票组合分析图交易策略思想
       二、股票组合分析图交易EL程序
       三、股票组合分析图交易应用
       第三节 股票组合雷达屏交易策略
       一、股票组合雷达屏交易策略思想
       二、股票组合雷达屏交易EL程序
       三、股票投资组合雷达屏交易应用
       本章小结
       重要概念
       习题与思考题
      
       第五章 股票组合套期保值交易策略
       第一节 套期保值交易策略概述
       第二节 股票期货套保策略
       一、策略基本思想
       二、股票指数期货套保策略的EL程序
       三、股票指数期货套保策略应用
       四、构建股票现货组合套期保值
       第三节 股票期权套保策略
       一、期权套保策略概述
       二、ETF期权套保策略的EL程序
       三、ETF期权套保策略的应用
       本章小结
       重要概念
       习题与思考题
      
       第六章 期货套利交易策略
       第一节 期货套利交易策略概述
       第二节 期现套利交易策略
       一、期现套利的基本思想
       二、股指期现套利策略的EL程序
       三、股指期现货套利策略的应用
       第三节 股指期货跨期套利策略
       一、股指期货跨期套利的基本思想
       二、跨期套利策略的EL程序
       三、股指期货跨期套利策略的应用
       第四节 ETF协整套利策略
       一、协整套利策略的基本思想
       二、协整套利策略的EL程序
       三、ETF协整套利策略的应用
       本章小结
       重要概念
       习题与思考题
      
       第七章 期权套利交易策略
       第一节 期权套利策略引言
       第二节 期权平价套利策略
       一、策略基本思想
       二、期权平价套利的EL程序
       三、期权平价套利应用
       第三节 期权垂直套利策略
       一、策略基本思想
       二、期权垂直套利EL程序
       三、期权垂直套利策略的应用
       第四节 期权箱型套利策略
       一、策略基本思想
       二、期权箱型套利策略EL程序
       三、期权箱型套利策略应用
       本章小结
       重要概念
       习题与思考题
      
       第八章 期权组合交易策略
       第一节 期权组合交易策略概述
       第二节 行权价差组合策略
       一、策略基本思想
       二、看涨期权蝶式价差策略的EL程序
       三、看涨期权蝶式价差策略的应用
       第三节 期限价差组合策略
       一、策略基本思想
       二、看涨期权期限价差策略的EL程序
       三、看涨期权期限价差策略的应用
       第四节 对角价差组合策略
       一、策略基本思想
       二、对角价差组合策略的EL程序
       二、对角价差策略的应用
       第五节 混合期权策略
       一、策略基本思想
       二、马鞍式组合策略的EL程序
       三、马鞍式组合策略的应用
       本章小结
       重要概念
       习题与思考题
      
       第九章 算法交易策略
       第一节 算法交易概述
       第二节 TWAP策略
       一、TWAP策略实现过程
       二、TWAP策略应用
       第三节 VWAP策略
       一、VWAP策略介绍
       二、VWAP策略实现过程
       三、VWAP策略应用
       本章小结
       重要概念
       习题与思考题
      
       第十章 动态资金管理和资产配置
       第一节 动态资金管理和资产配置概述
       一、动态资金管理原理和策略类型
       二、动态资产配置原理和策略类型
       第二节 等价鞅与反等价鞅动态资金管理策略
       一、策略思想
       二、等价鞅策略与反等价鞅策略EL程序
       三、等价鞅策略与反等价鞅策略应用
       第三节 动态资产配置的分析图交易
       一、波动率动态资产配置策略思想
       二、波动率动态资产配置策略EL程序
       三、策略应用
       第四节 动态资产配置的雷达屏交易
       一、动态资产配置雷达屏交易策略思想
       二、动态资产配置雷达屏交易EL程序
       三、动态资产配置雷达屏交易策略的应用
       本章小结
       重要概念
       习题与思考题
      

书评       

   

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